经典的股票量化交易策略
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北京瑞鑫天算资产管理有限公司
单位所在地： 北京市海淀区
单位地址： 北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区1008室
招聘说明： 特别提示：同学们在应聘时，如遇到用人单位“收取押金/扣押证件/收取任何费用”以及提出不正当面试要求等不规范招聘的情况，请立刻中止应聘，并将该情况告知就业指导中心（62332010）或学院就业专任教师。 第三方机构未经我校允许擅自转载或变更信息未能及时更新及提醒毕业生，导致相关后果的，学校不承担相关责任。
需求职位： 量化研究员、算法交易开发 (2022.08.24-2022.09.30)
工作地点：北京市海淀区
简历接收邮箱：[email protected]
工作地点：北京
岗位职责：
1、研究多因子股票模型、CTA量化模型等量化相关策略与资产管理；
2、利用机器学习、深度学习等数据挖掘方法对历史数据进行研究分析、开发投资模型及策略；
3、基于另类数据源和海量数据挖掘模型开发新策略。
任职要求：
1、教育背景： 毕业或在读于国内外知名高校，金融工程、数学、统计、物理、计算机等相关专业，硕士及以上学历优先；
2、熟悉统计建模、多元回归、时间序列分析等； 有机器学习特别是深度学习相关经验者优先；
3、能运用数学和统计技术处理复杂数据集; 具备良好的编程技能并具有使用一个或多个统计软件的经验（如python、matlab、R）；
4、 有股票、期货、外汇等金融投资经验者优先, 有Quant量化平台经验的优先，（有相关领域高水平论文发表，有相关领域工作和研究经历更佳）。
二、 岗位：算法交易开发
工作地点：北京
岗位职责：
1. 交易系统开发与维护；交易接口开发，下单算法实现，交易策略的底层实现；
2. 负责落实投资经理投资策略的程序开发，编写、调试、优化、维护以及监控交易程序，很好地动态实现投资经理的交易策略，监测量化交易程序的正常运行及异常问题反馈。
职位要求：
1. 毕业或在读于国内外知名高校本科及以上学历，具备扎实的计算机理论知识与丰富的系统研发实战经验；
2. 有独立能力完成量化策略生产过程，精通计算机语言（C/C++或Python等）；
3. 具备一定金融基础，熟悉股票量化交易，具有交易程序开发经验者优先，有高频交易开发相关经验者优先；
4. 理解常见的算法和数据结构。
请发送个人简历到 [email protected]和 [email protected] ， 请以 “学校简称—学历—专业—毕业时间—应聘岗位—姓名”格式为主题 。
需求职位： 招聘丨 量化研究员、算法交易开发 (2022.08.20-2022.11.20)
简历接收邮箱：[email protected]
工作地点：北京
岗位职责：
1、研究多因子股票模型、CTA量化模型等量化相关策略与资产管理；
2、利用机器学习、深度学习等数据挖掘方法对历史数据进行研究分析、开发投资模型及策略；
3、基于另类数据源和海量数据挖掘模型开发新策略。
任职要求：
1、教育背景： 毕业或在读于国内外知名高校，金融工程、数学、统计、物理、计算机等相关专业，硕士及以上学历优先；
2、熟悉统计建模、多元回归、时间序列分析等； 有机器学习特别是深度学习相关经验者优先；
3、能运用数学和统计技术处理复杂数据集; 具备良好的编程技能并具有使用一个或多个统计软件的经验（如python、matlab、R）；
4、 有股票、期货、外汇等金融投资经验者优先, 有Quant量化平台经验的优先，（有相关领域高水平论文发表，有相关领域工作和研究经历更佳）。
二、 岗位：算法交易开发
工作地点：北京
岗位职责：
1. 交易系统开发与维护；交易接口开发，下单算法实现，交易策略的底层实现；
2. 负责落实投资经理投资策略的程序开发，编写、调试、优化、维护以及监控交易程序，很好地动态实现投资经理的交易策略，监测量化交易程序的正常运行及异常问题反馈。
职位要求：
1. 毕业或在读于国内外知名高校本科及以上学历，具备扎实的计算机理论知识与丰富的系统研发实战经验；
2. 有独立能力完成量化策略生产过程，精通计算机语言（C/C++或Python等）；
3. 具备一定金融基础，熟悉股票量化交易，具有交易程序开发经验者优先，有高频交易开发相关经验者优先；
4. 理解常见的算法和数据结构。
请发送个人简历到 [email protected]和 [email protected] ， 请以 “学校简称—学历—专业—毕业时间—应聘岗位—姓名”格式为主题 。
需求职位： 招聘丨 量化研究员、算法交易开发 (2022.08.17-2022.11.17)
工作地点：北京市海淀区
简历接收邮箱：[email protected]
工作地点：北京
岗位职责：
1、研究多因子股票模型、CTA量化模型等量化相关策略与资产管理；
2、利用机器学习、深度学习等数据挖掘方法对历史数据进行研究分析、开发投资模型及策略；
3、基于另类数据源和海量数据挖掘模型开发新策略。
任职要求：
1、教育背景： 毕业或在读于国内外知名高校，金融工程、数学、统计、物理、计算机等相关专业，硕士及以上学历优先；
2、熟悉统计建模、多元回归、时间序列分析等； 有机器学习特别是深度学习相关经验者优先；
3、能运用数学和统计技术处理复杂数据集; 具备良好的编程技能并具有使用一个或多个统计软件的经验（如python、matlab、R）；
4、 有股票、期货、外汇等金融投资经验者优先, 有Quant量化平台经验的优先，（有相关领域高水平论文发表，有相关领域工作和研究经历更佳）。
二、 岗位：算法交易开发
工作地点：北京
岗位职责：
1. 交易系统开发与维护；交易接口开发，下单算法实现，交易策略的底层实现；
2. 负责落实投资经理投资策略的程序开发，编写、调试、优化、维护以及监控交易程序，很好地动态实现投资经理的交易策略，监测量化交易程序的正常运行及异常问题反馈。
职位要求：
1. 毕业或在读于国内外知名高校本科及以上学历，具备扎实的计算机理论知识与丰富的系统研发实战经验；
2. 有独立能力完成量化策略生产过程，精通计算机语言（C/C++或Python等）；
3. 具备一定金融基础，熟悉股票量化交易，具有交易程序开发经验者优先，有高频交易开发相关经验者优先；
4. 理解常见的算法和数据结构。
请发送个人简历到 [email protected]和 [email protected] ， 请以 “学校简称—学历—专业—毕业时间—应聘岗位—姓名”格式为主题 。
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股票量化接口-量化交易学习经典策略篇Aberration策略
import setting from strategy import * class AberrationStrategy(bt.Strategy): params = dict( period=30, # 周期 is_log=False ) def log(self, txt, dt=None): if self.p.is_log: dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0) print("%s,%s" % (dt.isoformat(), txt)) def __init__(self): # 记录交易订单 self.order = None # boll上轨 self.top = bt.indicators.BollingerBands(period=self.p.period).top # boll下轨 self.bot = bt.indicators.BollingerBands(period=self.p.period).bot # boll中轨 self.mid = bt.indicators.BollingerBands(period=self.p.period).mid # 当前价格 self.price = self.data.open def get_buy_unit(self): """ 每次交易购买的数量 :return: """ size = self.broker.getcash() / self.data.high[0] * 0.25 if size == 0: size = 1 return int(size) 经典的股票量化交易策略 def next(self): # 如果订单为处理完成 继续处理 if self.order: return # 没有持有仓位 if not self.position: size = self.get_buy_unit() # K线下穿下轨,开空仓 if self.price[0] > self.top[0]: self.order = self.buy(size=size) # 买入 # K线下穿下轨,开空仓 if self.price[0] < self.bot[0]: self.order = self.sell(size=size) elif self.position.size >0: # 在多头情况下，平仓条件 if self.price[0] < self.bot[0]: # 最新价低于中线，多头清仓离场 self.close() elif self.position.size < 0: # 在空头情况下，平仓条件 if self.price[0] >self.top[0]: # 最新价高于中线，空头清仓离场 self.close() def notify(self, order): if order.status in [order.Completed, order.Canceled, order.Margin]: if order.isbuy(): self.log("执行买入, %.2f" % order.executed.price) self.order = None elif order.issell(): self.log("执行卖出, %.2f" % order.executed.price) self.order = None 经典的股票量化交易策略 def create_aberration_strategy(params=None): c = create_cerebro() if params is None: c.addstrategy(AberrationStrategy) else: c.addstrategy(AberrationStrategy, period=int(params["period"])) return c if __name__ == "__main__": file_name = "ETHUSDT_30m.csv" path = setting.date_root_path + "\" + file_name # 获取数据 data = get_data(path) # # 优化策略 space = dict( period=hp.uniform("period", 10, 500) ) # op = Optimizer(data=data, space=space, create_strategy_func=create_aberration_strategy) # params = op.run() # # 对策略进行可视化分析 经典的股票量化交易策略 # show_strategy(data, create_aberration_strategy, params=params, is_show=True) # 其他数据集的表现 batch_optimizer(create_aberration_strategy, space=space,is_send_ding_talk=True)
十大经典量化策略，量化投资学习笔记80——实现量化交易经典策略:计算回测指标
2022-08-15 01:22:59 来源：菁良股票网 作者：佚名 浏览量：200
经典的股票量化交易策略
30%！这才是量化交易容量上限，它伴随A股扩容而生，2.0时代百亿量化私募正脱颖而出
金融交易的必然趋势
量化交易的2.0时代
监管有效性不断提升
沪指探底回升！水利建设加码，相关股票高开高走 水利建设板块早盘高开走强，国统股份在昨日一字涨停后，今日再度高开直线拉涨停；保利联合亦高开后快速涨停，神驰机电、山东路桥、苏交科、华设集团等纷纷大幅上涨。 2022-08-25 12:58 机构、股东抢筹业绩暴增股，预增王净利润超134倍 从业绩增幅来看，有着“锂王”之称的天齐锂业增幅最高，公司预增11089.14%至13420.21%。此外，东阳光、神州数码、东尼电子、鼎胜新材等个股上半年净利增速均有望超过两倍。 2022-08-25 12:41 12天6板！大元泵业提醒投资者：远离极端走势！董事再推减持计划 8月24日，在大盘走势低迷的情况下，大元泵业(603757)再度强势涨停，收获近12个交易日来第6个涨停板，一个月内涨幅超80%，最新股价达29.6元/股，创近三年来新高。 2022-08-25 08:47 内盘原油期货实现七日连阳，强势领涨能否持续？ 内盘原油期货持续上涨，表现远强于国际油价走势。8月24日当天，内盘SC原油主力合约盘中大幅上探5.05%，报收734.1元/桶，续创近两个月新高，创下七日连阳的强势表现。 2022-08-25 07:40
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